1.3.5 资产配置

资产配置（Asset Allocation）是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。

量化交易管理将传统投资组合理论与量化分析技术相结合，极大地丰富了资产配置的内涵，形成了现代资产配置理论的基本框架。它突破了传统积极型投资和指数型投资的局限，将投资方法建立在对各种资产类股票公开数据的统计分析基础上，通过比较不同资产类的统计特征，建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。

当今，全世界有超过万亿美元的资产全部或部分以量化分析为基础进行资产配置。资产配置包括两大类，分别是战略资产配置和战术资产配置；还包括三大层次，分别是全球资产配置、大类资产配置和行业风格资产配置。