1.2　关于模型的系统性理解

风险建模分析师对建模过程不会陌生，但被问及“模型是什么”时，未必能立即回答上来，因为很少有人深入思考过这个问题。

模型是对现实事物或事物运动规律的抽象。模型可以是概念性的思维模型，例如管理学领域的PESTEL模型、SWOT模型、BOSTON矩阵、GE矩阵等，它们提供了思维的范式。模型也可以是刻画事物运动规律的量化模型，例如数学、物理、化学、计算机和工程科学中各类理论公式，经济学领域生产供给模型，以及金融学领域的风险计量、资产定价等各种理论。模型是向人们提供世界运动规律的范式（公式）。

在量化分析领域，有一句经典名言：“所有模型都是错的，但有些模型是有用的。”在自然科学史上，有很多模型符合当时的观测结果和认知，能解释和预测很多事情，用处颇多，但后来被证明是不准确甚至是错误的。

具体到风险和金融领域，虽然所有的模型都是有缺陷的，但是不影响使用，我们只需要确保正确地构建和使用模型。对于风险模型而言，错误的建模和错误的使用方法本身就是“风险”。2008年全球金融危机的诱因，除了金融市场本身投机和金融衍生品的过度使用之外，还包括很重要的一部分：投资银行的估值定价和风险管理模型不完善。