解密对冲基金指数与策略

附录D MSCI对冲基金指数结构

附录C HFR对冲基金指数结构

附录B HFR投资区域分类

附录A HFR交易策略分类

21.4 业绩评价方法

21.3 业绩评价指标算法

21.2 业绩评价指标体系

21.1 对冲基金评级体系概要

第21章 对冲基金评级体系构建研究

20.2 风险调整收益

20.1 基本评级因素

第20章 国内主要基金评级体系比较

19.3 兴业信托·朝阳永续私募绩效评价

19.2 融智与好买绩效评价

19.1 晨星私募基金业绩评价

第19章 国内私募业绩评价现况

18.2 VaR业绩评价方法

18.1 经典业绩评价方法

第18章 基金业绩评价方法

17.5 对冲基金绩效现况

17.4 对冲基金历史绩效表现

17.3 尾部风险分析

17.2 相关性与回归分析

17.1 概念和特征

第17章 对冲基金评价概况

第5篇 对冲基金评价研究与实践

16.4 可投资对冲基金指数

16.3 基准指数与区域指数

16.2 中国对冲基金指数体系

16.1 对冲基金指数编制方法

第16章 对冲基金指数体系构建研究

15.2 对冲基金指数分析比较

15.1 国内四大对冲基金指数

第15章 国内对冲基金指数介绍与比较

14.4 对冲基金指数维护

14.3 HFRI对冲基金指数编制

14.2 对冲基金指数计算

14.1 对冲基金指数结构

第14章 对冲基金指数编制及维护

13.6 我国对冲基金指数的发展

13.5 HFR公司研究

13.4 可投资对冲基金指数业绩的比较

13.3 CSFB/Tronment可投资对冲基金指数

13.2 新兴可投资对冲基金指数

13.1 对冲基金指数发展现况

第13章 对冲基金指数发展

12.3 对冲基金指数数据库

12.2 对冲基金指数类型

12.1 对冲基金指数内涵

第12章 对冲基金指数概述

第4篇 对冲基金指数研究与实践

11.4 我国行业基金面临的问题

11.3 国内行业基金

11.2 海外行业基金

11.1 行业基金简述

第11章 行业对冲基金

10.4 国内FOF发展建议

10.3 FOF国内发展状况

10.2 FOF投资管理体系

10.1 FOF策略概述

第10章 对冲基金的基金

9.3 相对价值策略体系

9.2 华尔街最牛对冲基金：大奖章基金

9.1 相对价值策略概况

第9章 相对价值策略

8.5 管理期货CTA基金在国内的发展

8.4 管理期货CTA基金的绩效分析

8.3 管理期货CTA基金投资策略分析

8.2 管理期货CTA运作流程

8.1 管理期货基金概述

第8章 管理期货CTA策略

7.4 事件驱动策略全球表现

7.3 次贷危机中的大赢家：保尔森对冲基金

7.2 事件驱动策略体系

7.1 事件驱动策略概况

第7章 事件驱动策略

6.4 全球宏观投资绩效分析

6.3 全球宏观对冲基金投资策略分析

6.2 全球宏观对冲基金新特征

6.1 全球宏观策略概述

第6章 全球宏观策略

5.3 著名股票投资基金：老虎基金

5.2 股票多空仓策略体系

5.1 股票多空仓策略概况

第5章 股票多空仓策略

第3篇 对冲基金策略分类体系

4.2 中国对冲基金分类体系构建

4.1 国内外对冲基金分类现况

第4章 对冲基金分类研究

3.3 MSCI对冲基金分类体系

3.2 HFR对冲基金分类体系

3.1 对冲基金分类内涵

第3章 对冲基金现况

第2篇 对冲基金分类体系概要

2.3 对冲基金面临的挑战

2.2 对冲基金投资应用

2.1 中国基金对冲时代

第2章 国内对冲基金发展

1.20 世界前十大对冲基金

1.19 规模及收益

1.18 对冲基金运作及服务提供商

1.17 案例：一个对冲基金的创立

1.16 长期投资下的年收益率递减

1.15 避免损失的重要性

1.14 能力还是机会

1.13 资本和业绩持续性

1.12 业绩持续性考虑

1.11 SEC的警觉

1.10 探索者和边界

1.9 投资策略

1.8 阿尔法和贝塔

1.7 对冲基金经理

1.6 对冲基金行业业绩概况

1.5 佣金

1.4 资本容量

1.3 目前对冲基金的主要特点

1.2 自营交易

1.1 什么是对冲基金

第1章 对冲基金概况

第1篇 对冲基金简介

前言

喜欢做一名宽客，是因为可以自己掌握命运！

编委会

版权信息

封面

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编委会

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前言

第1篇 对冲基金简介

第1章 对冲基金概况

1.1 什么是对冲基金

1.2 自营交易

1.3 目前对冲基金的主要特点

1.4 资本容量

1.5 佣金

1.6 对冲基金行业业绩概况

1.7 对冲基金经理

1.8 阿尔法和贝塔

1.9 投资策略

1.10 探索者和边界

1.11 SEC的警觉

1.12 业绩持续性考虑

1.13 资本和业绩持续性

1.14 能力还是机会

1.15 避免损失的重要性

1.16 长期投资下的年收益率递减

1.17 案例：一个对冲基金的创立

1.18 对冲基金运作及服务提供商

1.19 规模及收益

1.20 世界前十大对冲基金

第2章 国内对冲基金发展

2.1 中国基金对冲时代

2.2 对冲基金投资应用

2.3 对冲基金面临的挑战

第2篇 对冲基金分类体系概要

第3章 对冲基金现况

3.1 对冲基金分类内涵

3.2 HFR对冲基金分类体系

3.3 MSCI对冲基金分类体系

第4章 对冲基金分类研究

4.1 国内外对冲基金分类现况

4.2 中国对冲基金分类体系构建

第3篇 对冲基金策略分类体系

第5章 股票多空仓策略

5.1 股票多空仓策略概况

5.2 股票多空仓策略体系

5.3 著名股票投资基金：老虎基金

第6章 全球宏观策略

6.1 全球宏观策略概述

6.2 全球宏观对冲基金新特征

6.3 全球宏观对冲基金投资策略分析

6.4 全球宏观投资绩效分析

第7章 事件驱动策略

7.1 事件驱动策略概况

7.2 事件驱动策略体系

7.3 次贷危机中的大赢家：保尔森对冲基金

7.4 事件驱动策略全球表现

第8章 管理期货CTA策略

8.1 管理期货基金概述

8.2 管理期货CTA运作流程

8.3 管理期货CTA基金投资策略分析

8.4 管理期货CTA基金的绩效分析

8.5 管理期货CTA基金在国内的发展

第9章 相对价值策略

9.1 相对价值策略概况

9.2 华尔街最牛对冲基金：大奖章基金

9.3 相对价值策略体系

第10章 对冲基金的基金

10.1 FOF策略概述

10.2 FOF投资管理体系

10.3 FOF国内发展状况

10.4 国内FOF发展建议

第11章 行业对冲基金

11.1 行业基金简述

11.2 海外行业基金

11.3 国内行业基金

11.4 我国行业基金面临的问题

第4篇 对冲基金指数研究与实践

第12章 对冲基金指数概述

12.1 对冲基金指数内涵

12.2 对冲基金指数类型

12.3 对冲基金指数数据库

第13章 对冲基金指数发展

13.1 对冲基金指数发展现况

13.2 新兴可投资对冲基金指数

13.3 CSFB/Tronment可投资对冲基金指数

13.4 可投资对冲基金指数业绩的比较

13.5 HFR公司研究

13.6 我国对冲基金指数的发展

第14章 对冲基金指数编制及维护

14.1 对冲基金指数结构

14.2 对冲基金指数计算

14.3 HFRI对冲基金指数编制

14.4 对冲基金指数维护

第15章 国内对冲基金指数介绍与比较

15.1 国内四大对冲基金指数

15.2 对冲基金指数分析比较

第16章 对冲基金指数体系构建研究

16.1 对冲基金指数编制方法

16.2 中国对冲基金指数体系

16.3 基准指数与区域指数

16.4 可投资对冲基金指数

第5篇 对冲基金评价研究与实践

第17章 对冲基金评价概况

17.1 概念和特征

17.2 相关性与回归分析

17.3 尾部风险分析

17.4 对冲基金历史绩效表现

17.5 对冲基金绩效现况

第18章 基金业绩评价方法

18.1 经典业绩评价方法

18.2 VaR业绩评价方法

第19章 国内私募业绩评价现况

19.1 晨星私募基金业绩评价

19.2 融智与好买绩效评价

19.3 兴业信托·朝阳永续私募绩效评价

第20章 国内主要基金评级体系比较

20.1 基本评级因素

20.2 风险调整收益

第21章 对冲基金评级体系构建研究

21.1 对冲基金评级体系概要

21.2 业绩评价指标体系

21.3 业绩评价指标算法

21.4 业绩评价方法

附录A HFR交易策略分类

附录B HFR投资区域分类

附录C HFR对冲基金指数结构

附录D MSCI对冲基金指数结构