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内容简介
前言：全面期权时代
第1章 初识期权
1.1 什么是期权
1.2 期权合约的构成要素
1.3 期权的分类
1.4 期权为何如此迷人
1.5 期权交易与期货、权证交易的对比
1.6 期权价格的构成
1.7 期权价格的影响因素
1.8 交易期权就像开飞机
1.9 期权非线性与三维度
第2章 基本策略积木
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2.1 买入与卖出标的资产（Long/Short UnderlyingAsset）
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2.2 买入看涨期权（Long Call）
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2.3 裸卖出看涨期权（Naked Short Call）
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2.4 买入看跌期权（Long Put）
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2.5 裸卖出看跌期权（Naked Short Put）
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2.6 合成头寸（Synthetic Position）
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第3章 期权价差策略
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3.1 期权价差概述（Options Spread）
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3.2 垂直价差（Vertical Spread）
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3.3 时间价差（Time Spread）
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3.4 对角价差（Diagonal Spread）
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3.5 借方价差与贷方价差（Debit/Credit Spread）
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3.6 比率价差（Ratio Spread）
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第4章 牛市交易策略
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4.1 买入看涨期权（Long Call）
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4.2 裸卖出看跌期权（Naked Short Put）
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4.3 牛市看涨期权价差（Bull Call Spread）
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4.4 牛市看跌期权价差（Bull Put Spread）
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4.5 深度实值牛市看跌期权价差（Deep ITM Bull PutSpread）
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4.6 卖出虚值看跌期权（Writing Out of The MoneyPut Options）
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4.7 卖出现金担保看跌期权（Cash Secured Put）
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4.8 看涨期权比率价差（Ratio Call Spread）
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4.9 空头看涨期权比率价差（Short Call Ratio Spread）
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4.10 牛市看涨期权梯形价差（Long Call LadderSpread）
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4.11 合成类标的资产（Risk Reversal）
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第5章 熊市交易策略
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5.1 买入看跌期权（Long Put）
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5.2 裸卖出看涨期权（Naked Short Call）
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5.3 熊市看跌期权价差（Bear Put Spread）
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5.4 熊市看涨期权价差（Bear Call Spread）
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5.5 深度实值熊市看涨期权价差（Deep ITM Bear CallSpread）
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5.6 看跌期权比率价差（Bear Ratio Spread）
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5.7 空头看跌期权比率价差（Short Bear Ratio Spread）
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5.8 熊市看跌期权梯形价差（Bear Put Ladder Spread）
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第6章 大波动交易策略
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6.1 大波动策略（Volatile Options Strategy）简介
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6.2 买入跨式期权（Long Straddle）
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6.3 买入宽跨式（Long Strangle）
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6.4 买入飞碟式期权（Long Gut）
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6.5 卖出看涨期权水平价差（Short HorizontalCalendar Call Spread）
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6.6 卖出看涨期权对角价差（Short Diagonal CalendarCall Spread）
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6.7 卖出看跌期权水平价差（Short HorizontalCalendar Put Spread）
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6.8 卖出看跌期权对角价差（Short Diagonal CalendarPut Spread）
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6.9 卖出蝶式价差（Short Butterfly Spread）
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6.10 卖出秃鹰式价差（Short Condor Spread）
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6.11 卖出信天翁式价差（Short Albatross Spread）
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6.12 反向铁蝶式价差（Reverse Iron Butterfly Spread）
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6.13 反向铁鹰式价差（Reverse Iron Condor Spread）
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6.14 反向铁信天翁式价差（Reverse Iron AlbatrossSpread）
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第7章 小波动交易策略
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7.1 卖出跨式（Short Straddle）
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7.2 卖出宽跨式（Short Strangle）
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7.3 卖出飞碟式（Short Gut）
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7.4 看涨期权水平价差（Horizontal Calendar CallSpread）
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7.5 看涨期权对角价差（Diagonal Calendar CallSpread）
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7.6 看跌期权水平价差（Horizontal Calendar PutSpread）
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7.7 看跌期权对角价差（Diagonal Calendar PutSpread）
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7.8 蝶式价差（Butterfly Spread）
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7.9 秃鹰式价差（Condor Spread）
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7.10 信天翁式价差（Albatross Spread）
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7.11 铁蝶式价差（Iron Butterfly Spread）策略
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7.12 铁鹰式价差（Iron Condor Spread）
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7.13 铁信天翁式价差（Long Iron Albatross Spread）
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7.14 看涨期权折翅蝶式价差（Call Broken WingButterfly Spread）
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7.15 看跌期权折翅蝶式价差（Put Broken WingButterfly Spread）
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7.16 看涨期权折翅秃鹰式价差（Call Broken WingCondor Spread）
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7.17 看跌期权折翅秃鹰式价差（Put Broken WingCondor Spread）
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第8章 期权套利策略
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8.1 从单边交易到对冲
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8.2 期权的套利机会
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8.3 买卖权平价关系
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8.4 执行价格套利
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8.5 转换套利与反转套利（Conversion/ReversalArbitrage）
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8.6 箱式套利（Box Spread）
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第9章 期权套期保值策略
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9.1 买入保护性看跌期权（Protective Put）
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9.2 配对看跌期权（Married Put）
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9.3 信托看涨期权（Fiduciary Call）
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9.4 备兑开仓策略（Covered Call）
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9.5 卖出持保深度实值看涨期权（Deep In The MoneyCovered Call）
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9.6 领口期权
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第10章 波动率
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10.1 波动率概述
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10.2 隐含波动率
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10.3 用波动率进行估值
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10.4 波动率与期权策略的选择
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10.5 波动率倾斜
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附录A 常见策略简表
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附录B 波动率交易策略的特征
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附录C 选择期权策略的思路框架
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封底
更新时间：2023-11-17 18:26:34
完结共107章
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